비트코인 차트 2회차 성적 분석

24년 12월부터 2회차 테스트에 들어갔고, 3월11일 테스트가 마무리 됐다.

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1		155	-85	-7	161	-62	-7	246
2		12	3	107	142	139	-100	95
3		60	7	454	97	103	160	116
4		218	143	245	136	136	37	71
5		34	75	-12	195	33	-28	38
6		85	487	21	-100	81	-40	47
7		-100	428	143	94	-5	3	196
8	36	-100	30	40	85	26	-100	-9
9	45	176	-64	60	-16	94	45	53
10	-100	-3	291	157	-5	4	39	8
11	1	0	42	328	-100	72	14	215
12	442	339	-6	246	34	46	0	57

 

• 평균 수익률 : 78%(10배  레버리지 가정)
• 청산 횟수 : 7회 / 89테스트 = 8%

AI에게 분석을 요청 했다.

종합적인 특징 분석

1. 강점

   • 상승장뿐만 아니라 하락장에서도 수익을 낼 수 있는 스타일.
   • 급등장에서 강한 성과를 보이며, 모멘텀 트레이딩(추세 추종 전략)에 유리한 특성.
   • 손실 비율이 상대적으로 낮아, 리스크 관리 능력도 괜찮음.

2. 약점

   • 수익률 변동성이 크기 때문에 급격한 손실이 발생할 가능성도 있음.
   • 상승장과 하락장에서의 성과 차이가 크지 않아 추세 강도를 명확히 구분하는 전략이 필요할 수 있음.

3. 개선 방향

   • 횡보장에서의 대응 전략 추가: 변동성이 적은 장에서는 수익률이 떨어질 가능성이 있음. 옵션 거래나 박스권 트레이딩(스캘핑) 전략 추가 고려.
   • 손실 최소화 전략 보완: 변동성이 크므로, 리스크 관리 전략을 강화하여 급격한 손실을 방지할 필요 있음.
   • 급등장(임펄스)에서 추가적인 익절 전략 고려: 더 빠른 수익 실현을 통해 수익을 극대화하는 전략을 도입하면 상승장에서 성과를 더욱 향상할 수 있음.

 

 

생각보다 2023년 성적이 좋지 않다.

성적이 좋지 않았던 구간을 살펴보자면

1. 17.10 : 상승장 임펄스 구간에서는 618을 무조건 지킬거라는 믿음으로 인해 청산
2. 18.07 : 535 ABC를 완벽하게 카운팅했다고 생각 했으나, 마지막 C의 5파가 한개 더 있었고, 그 마지막 파동이 연장이 일어나면서 청산
3. 18.08 : ABC 이후 흐르는 하락에서 반등 먹으려다가 청산
4. 19.01 : 임펄스 이후 명확한 335 ABC로 믿고 롱진입. C가 5파지만 추세를 넘어서 5-5가 추가로 발생. + ABC가 아닌 WXYXZ형태로 저점 또 갱신
5. 19.09 : 임펄스 오판후 고점에 추격롱
6. 21.06 : 급락후 반등 ABC나올것으로 생각했으나 사실 A가 abc로 반등 끝이였던것.. 저점 갱신하면서 손실
7. 21.11 : 하락장 리딩으로 하락 후 저점 갱신하면서 임펄스. 나는 임펄스 이어질줄 알고 추격숏 했는데 C완성이였음
8. 23.02 : 335 ABC를 완벽하게 카운팅했다고 생각 했으나, 마지막 C의 5파가 한개 더 있어서 청산
9. 23.08 : 웻지돌파 임펄스상승이므로 382&추세에서 반등이 무조건 일어난다고 확신했다가 청산

원인 분류를 해보자면,

횟수	분류	원인	해결책
3	카운팅	ABC C의5파 카운팅 안함	ABC는 C-5 늘 주의
1	잘못된 믿음	임펄스 618,382 지지 확신	임펄스에서 618 지지 안하고 더 밑에서 바닥일 수 있다 382 & 추세에서 반등 일어날거라고 확신하지 않아야 된다
1	원웨이추세	흐르는곳에서 반등먹으려고	추세없이 흐르면 빠른 손절
1	카운팅	임펄스 오판	유사임펄스는 흘러버리므로 정확한 카운팅
1	잘못된 믿음	ABC 오판	급락후 ABC 명확할것으로 생각하지 않기(A가 사실 ABC)
1	카운팅	리딩후 추세방향 임펄스 오판	ABC일 수 있음

 

카운팅 문제가 가장 크다. 잘못된 믿음, 원웨이 파악 미흡으로 인해 손절을 하지 못한것 또한 유의 필요하다.